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联通用户可以通过以下方式设置短信拦截。
使用手机自带的拦截功能
大部分手机都自带拦截功能，可以拦截陌生号码或未知号码的短信，具体设置方法如下：
1、打开手机的“设置”界面。
2、找到并点击“信息”或“短信”选项。
3、在该界面中找到“拦截”或“垃圾短信拦截”选项。
4、根据个人需求设置拦截规则。
方式二：使用第三方短信拦截软件
如果没有手机自带的短信拦截功能，或者想更加精细地拦截短信，可以下载第三方短信拦截软件，这些软件通常有更多的拦截选项和自定义功能，具体设置方法会根据不同的软件有所不同，建议查看软件的帮助文档或设置说明。
方式三：联系联通客服进行设置
如果以上方法不能满足需求，可以联系联通客服，寻求客服人员的帮助，他们可以根据个人需求提供相应的解决方案和帮助进行设置，具体联系方式可以通过联通官方网站或拨打联通客服电话查询。
需要注意的是，在拦截短信时，也要确保不会误拦正常的短信，如验证码等，如果设置了短信拦截后仍然收到垃圾短信，可以尝试更新拦截规则或尝试其他拦截软件。